El Parque Nacional de Khustai protege la estepa cercana a Ulán Bator. Es famoso por ser el hogar del caballo de Przewalski. Esta especie de caballo salvaje estuvo a punto de desaparecer. Gracias a un programa de reintroducción, hoy vuelve a galopar libre por la estepa. El parque acoge además ciervos, marmotas y aves rapaces.
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